金融是现代经济的核心,金融风险尤其是系统性金融风险危害巨大。金融领域风险点多面广,隐蔽性、突发性、传染性、危害性强。一旦发生金融风险,金融体系运转失灵,必然会导致全社会经济秩序的混乱,甚至引发严重的政治危机。因此,金融风险防控是世界和国家大事,党和政府历来高度重视。
党的十九大上,习近平总书记代表党中央的报告中,宣布中国特色社会主义进入了新时代。明确要求:深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。
去年在全国金融工作会议上,习近平总书记亲自出席并作了重要讲话。强调金融是国家重要的核心竞争力。在做好金融工作要把握好的重要原则中,明确提出“强化监管,提高防范化解金融风险能力。要以强化金融监管为重点,以防范系统性金融风险为底线,加快相关法律法规建设,完善金融机构法人治理结构,加强宏观审慎管理制度建设,加强功能监管,更加重视行为监管。”“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,科学防范,早识别、早预警、早发现、早处置,着力防范化解重点领域风险,着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。”
金融风险有两大特征:
一是影响和损失巨大。
如2008年国际金融危机,损失触目惊心。不到半年的时间里,原油价从147美元跌到33美元,跌幅高达76%。美国倒闭了1471家对冲基金,占市场总数的近15%;全球超过6000家对冲基金倒闭关门,超过总数的2/3。平时有几十万亿美元现金流动的市场突然一夜之间流动性严重不足。美国政府为拯救金融市场前后花了超过7万亿美元。世界经济中断了持续30多年的黄金增长期,陷入长时期的深度衰退。
二是防范与预警的难度很大,至今仍是世界难题。
为什么会发生金融危机?金融危机是否可以避免?国外有专家认为,金融危机是一个永恒的现象(金德尔伯格)。有专家认为,金融危机具有特殊的周期性,大体周期是十年左右。目前金融界达成的共同认识是金融危机产生的原因十分复杂,涉及经济宏观政策、金融体系的脆弱性、金融监管的失败,以及社会集团利益以及国家和政治的搏弈等。围绕着危机原因的研究越来越多,但争议仍很多,金融风险防控与监管仍是公认的世界难题。
一、现代信息科技在金融风险的监管中发挥了重要作用
举美国一生动事例:严谨、完善的计算机非现场审计监管发现王雪冰犯罪问题。
美联储要求所有的银行金融机构(包含外国的)全部使用其指定的计算机会计核算系统,并严格按法律保障银行金融机构的安全和隐私等合法权益。中国银行纽约分行也安装使用了美联储指定的会计核算系统。美联储通过该系统发现了从纽约金融市场违规操作套取资金倒卖到香港套利的违法活动,后进一步调查涉及当时中国银行纽约分行负责人王雪冰。
我们由于技术水平(如计算机会计核算系统的标准化及成熟度)的限制以及监管理念、能力的差异,至今监管信息化还达不到这个程度。
中国人民银行作为我国的中央银行,长期以来高度重视信息技术在金融风险监管中的应用,在多个层面都做了大量工作:
(1)实施货币政策
建立了一系列的监管信息系统:
中国货币市场信息系统。是利率生成、加工、监测、调控的信息处理平台和用于支持利率报备的综合信息查询分析平台。
再贷款信息管理系统。能够有效、及时、全面地分析存量再贷款的基本情况及存在的问题,为利用再贷款工具制定货币政策、发挥中央银行最后贷款人职责奠定了基础。
银行家景气问卷调查系统。将银行业景气相关问题和货币政策相关问题作为问卷,对银行家进行调查,统计分析银行家对本行业景气状况和银行经营状况的判断和预期,编制景气指数,及时、灵敏地为中央银行货币政策决策服务。
宏观经济运行先行指标与计量经济预测模型系统。通过比较所选指标与基准指标序列,可以判断指标的先行、一致和滞后性。针对宏观经济主要经济指标(如GDP、投资、消费、工业生产、进出口、CPI、M2、贷款等),建立政策分析和模拟的计量经济模型。
公开市场业务支持债券交易系统。进行公开市场业务操作。该系统依托中央国债登记结算公司的技术平台,通过信息网络与人民银行以及交易商连接。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)系统。是市场进程中的货币政变工具,使中央银行的金融宏观调控措施更精准有效。
中央银行会计核算系统(ABS)。实现对商业银行的存款准备金考核。货币政策部门向会计营业部门提供再贷款、准备金存款利率等信息,ABS凭此进行利率控制。
(2)货币发行
货币发行与管理是中央银行的重要职责之一。
建立了货币发行管理信息系统。该系统既能满足货币金银账务自动化处理需要,又为货币金银管理提供必要的决策信息。
(3)统计监测
提高对金融业的统计、调查、分析和预测的能力,为货币政策决策和风险防范提供科学依据。
建立了金融统计监测综合信息服务系统。包括金融统计监测管理信息系统、金融市场统计分析系统、物价调查统计系统、城镇储户问卷调查系统以及中央银行宏观经济数据库与计量分析模型系统。为我国金融业的统计、调查、分析和预测工作提供了实时可靠的数据,在货币政策决策支持和金融风险防范上发挥了重要作用。
(4)宏观经济管理信息系统(金宏工程)
金宏工程人民银行子系统主要包括金融共享数据库和金融运行分析信息系统两个部分。
金融共享数据库重点提供货币政策执行情况、金融运行分析、企业景气状况等共享信息内容。
建立了金融运行分析信息系统则,在人民银行业务应用系统基础上,采集包括人民银行统计系统等重要业务系统的数据,以及来自于金融行业其他监管部门、金融机构和金宏工程共建部门的数据。数据内容涵盖储户问卷指标、金融市场指标、货币信贷指标、企业景气指标等与金融运行相关的指标。对金融运行数据进行分析、监测、预警,为宏观金融调控和决策支持服务。
(5)反洗钱监测
建立了反洗钱监测分析系统和反洗钱信息系统。覆盖全国银行金融机构的反洗钱数据接收平台,覆盖全国证券期货业、保险业、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司的反洗钱数据接收平台。
(6)国家外汇管理
建立了国外债统计监测系统、国际收支申报统计监测系统、出口收汇核销系统、国际收支统计监测系统等12个主要的应用系统,构成交易、信息和监管服务“三大平台”。在支持人民币汇率稳定、传导央行货币政策、服务金融机构和监管部门等方面发挥了重要的作用。
其它各金融监管部门已建立了较为完善的包括市场准入、退出,非现场监管,现场检查,高级管理人员管理、风险预警等监管业务的金融监管信息系统。建立了辖区金融监管信息系统,采集辖区内金融机构的相关基础数据,集中进行加工处理,按月、季产生下属各级分支机构需要的监管信息。
尽管金融风险监管的信息化取得了显著进展,我们仍清醒地看到,金融风险防范的信息化应用仍是我国金融业的薄弱环节。主要反映在应用水平不高,缺乏充分、完善的现代科技手段支撑,严重不适应金融风险,尤其是系统性金融风险防范与预警的要求。
二、人工智能及其应用的兴起
就在这个创新与发展迅猛的重要历史时期,新一代人工智能及其应用兴起。
1.国务院下达新一代人工智能发展规划
该规划指出:“人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。”“当前,新一代人工智能相关学科发展、理论建模、技术创新、软硬件升级等整体推进,正在引发链式突破,推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。”
该规划在重点任务的“培育高端高效的智能经济”中明确要求“加快推进产业智能化升级”,要发展“智能金融。建立金融大数据系统,提升金融多媒体数据处理与理解能力。创新智能金融产品和服务,发展金融新业态。鼓励金融行业应用智能客服、智能监控等技术和装备。建立金融风险智能预警与防控系统。”其中,建立金融风险智能预警与防控系统,十分及时和重要。
人工智能是研究如何在机器上实现人类智能的科学。人工智能就是要实现所有目前还只有借助人类智慧才能完成任务的集合,致力于使机器拥有类似人类的感知、认知、操控、交互能力,并与人类协同工作,以减轻工作量,改善人们生活品质,解决人类智能难以解决的问题。这是人类多年以来不懈追求的科技梦想。
2.人工智能在我国金融业发展中的应用
目前,中国金融行业正在加强、加快应用人工智能。主要有以下应用场景:
1)机器学习、神经网络应用与知识图谱
机器学习:对财务、交易数据进行建模,分析其中显著特征,利用回归分析等传统机器学习算法预测交易策略。
神经网络应用与知识图谱:目前知识图谱在金融中的应用大多在于风控、征信领域,基于大数据的风控需要把不同来源的数据(结构化,非结构)整合到一起,它可以检测数据当中的不一致性,有效地进行借贷用户结构性数据比对。
应用于金融预测、反欺诈:大规模采用机器学习,导入海量金融交易数据,使用深度学习技术,从金融数据中自动发现模式,如分析信用卡数据,识别欺诈交易,并提前预测交易变化趋势,提前做出相应对策。基于机器学习技术构建金融知识图谱,基于大数据的风控需要把不同来源的数据(结构化,非结构)整合到一起,它可以检测数据当中的不一致性,分析企业的上下游、合作、竞争对手、子母公司、投资、对标等关系。
应用于融资授信决策:通过数据筛选、建模和预测打分,并将不同的资产分类和做分别处理。比如:坏资产可直接标签为“司法诉讼”,并提醒相关人员进行诉讼流程。通过提取个人及企业在其主页、社交媒体等地方的数据,一来可以判断企业或其产品在社会中的影响力,比如观测App下载量,微博中提及产品的次数,对其产品的评价;此外将数据结构化后,也可推测投资的风险点。借助机器学习完成传统金融企业无法做到的放贷过程中对借款人还贷能力进行实时监控,从而及时对后续可能无法还贷的人进行事前的干预,以减少因坏账而带来的损失。
应用于智能投顾:利用人工智能算法和互联网技术为客户提供资产管理和在线投资建议服务,实现个人客户的批量投资顾问服务。采用多层神经网络,实时采集所有重要的经济数据指标,智能投顾系统不断进行学习。它采用合适的资产分散投资策略,可实现大批量的不同个体定制化投顾方案,以不追求短期的涨跌回报、而期望长期的稳健回报为目标,进一步深刻践行银行长期服务客户的理念。通过智能投顾解决方案,把财富管理这个服务门槛降到一个普通的家庭人群也可以接受和使用的程度。
2)计算机视觉与生物特征识别应用
以生物识别技术为代表的新的身份验证手段正受到越来越多的重视. 生物识别技术通常分为两类:一类利用人体固有的生理特性(如指纹、静脉纹、人脸、虹膜等),一类勾勒人体特有的行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份的鉴定。
语音识别与自然语言处理应用:
智能客服。通过电话客服渠道、网上客服、APP、短信、微信以及智能机器人终端与客户进行语音或文本的互动交流,理解客户业务需求,语音回复客户提出的业务咨询,并能根据客户语音导航至指定业务模块。对传统按键式菜单进行改造,用户使用自然语音与系统交互,实现菜单扁平化,提升用户满意度,减轻人工服务压力,降低运营成本。电话客服不再受限于菜单,可开展全业务的语音导航服务。
语音数据挖掘
基于语音和语义技术,可自动将电话银行海量通话和各种用户单据内容结构化,打上各类标签,挖掘分析有价值信息,为服务与营销等提供数据与决策支持。
3)服务机器人应用
在数据中心机房等核心区域投放24小时巡检机器人,及时发现处理潜在风险,替代或辅助人工进行监控。在网点大堂尝试设置智慧机器人,赋予机器人拟人化,赋予其人类的形象和相应感情、动作。对网点客户进行业务咨询答疑、辅助分流,采集客户数据,开展大数据营销工作,完成查询、开卡、销卡等业务的辅助办理,减少大堂经理的重复性工作。
3.积极推动人工智能在金融风险监管中的应用
人工智能能否在金融风险监管的世界难题中发挥重要作用?
谷歌 AlphaGo战胜围棋世界冠军,成为人工智能领域的又一重大里程碑性事件。这给我们重要的启示。
人工智能AlphaGo 3比0 战胜围棋世界冠军柯洁后,柯洁当众大哭。其实,机器战胜人类的事例比比皆是,如汽车、飞机、轮船等等,为何柯洁以及全社会会如此激动和不解?就是因为大家认为根本不可能的事变成了现实。围棋的变化组合太大,举全世界的计算机之力也不可能穷举,不象1997年IBM的“深兰”战胜国际象棋大师卡斯帕罗夫。因此,人们认为计算机下围棋无法战胜人类。但事实是,AlphaGo很快就深度学习了三千万盘的围棋棋谱,充分改进和完善了推理算法,在大数据和高性能计算的支持下,其智能远远超越了人类智力。
金融危机产生的原因十分复杂,金融风险防控与监管仍是公认的世界难题。人工智能能协助解决这个世界难题吗?我认为是大有希望的。
1>.800多年金融发展的研究发现,金融风险和金融危机的产生有标志性特征,有一定规律。世界范围内积累了浩繁的相关数据资料。关键是切实分析掌握其必然性。
2>.金融监管部门的信息化已有相当好的基础,积累了大量的相关数据,同时拥有高性能计算能力,仅缺乏智能化深度分析。
3>.金融机构高度重视金融风险防控,采取了大量有效措施,也积累了大量的有关数据,也拥有高性能计算能力。可为金融风险防控与监管提供基础依据。
4>.新一代人工智能的突出优势是深度学习和大数据的应用。与金融机构高度互补,正适合在金融风险监管与防控上应用。
因此,我认为:当前人工智能的发展与应用很可能是解决这一世界难题的历史机遇。人工智能的应用很有希望将金融风险监管与预警提高到崭新、空前的水平,标志就是实现习总书记要求的“科学防范,早识别、早预警、早发现、早处置”。这需要金融监管机构、金融机构和有关人工智能企业、研究单位的通力合作。
4.加强人工智能在金融监管中应用对监管部门和金融机构的建议
1)从现在开始就高度重视人工智能金融风险监管和防范中的应用,切实将其列入工作计划。
“一行两会”将其列入重要议事日程。
2)进一步建立和完善云计算、大数据的环境与平台。高性能计算能力和大数据是人工智能应用的基础条件。
3)切实支持和推动相关人工智能产业的发展,加强与之以及相关研究单位、院校的合作:
深入学习、了解人工智能的功能、作用及特点。
采取措施,积极支持人工智能企业、研究单位深入学习、了解金融业务和监管的知识、规则、规律及特点。逐步解决相关算法。
积极组织联合攻关,逐步解决在风险防控深度学习的基础上相关算法的建立与完善。
4)在信息安全和隐私有保障的前提下,向有关人工智能研发企业、单位适度开放相关金融数据,以适应人工智能发展的要求。
5)高度重视人才队伍建设。
应充分认识到,人工智能应用的方向决定后,人才是决定性因素。高度重视既懂金融监管业务,又懂人工智能技术的复合型人才的培养。